bobiczdoh

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » bobiczdoh » Учеба » Задачка по ТСП


Задачка по ТСП

Сообщений 1 страница 27 из 27

1

Какой-нибудь "гений" сможет решить эту задачку? Условие:
Имеется СМО из одного элемента обслуживания и очереди на один элемент. Поток поступающих заявок является пуассоновским со средним временем между поступлением заявок T. Среднее время обслуживания равно S. А теперь внимание вопрос (звучит гонг): в установившемся режиме найти распределение времени пребывания заявки в системе.
Если кто решит, буду очень благодарен.

0

2

элементарно ватсон =)

0

3

Встречный вопрос:
Как мы находим распределение величины Q, если:
Q=0 с вер-тью n0
Q=a~E(x) с вер-тью n1
Q=a+b, где a,b - НОРСВ ~ E(x) с вер-тью n2
?
по-моему, никак)

0

4

При обсуждении этой задачи с автором темы я выдвинул предположении которое совпало с предыдущим сообщением, то есть что спрашивается наверное понятно окончательно, в нашем случае я думаю распределение можно задать в виде таблицы а не искать его функцию распределения, так например задается биномиальное распределение если не ошибаюсь.

0

5

Ну тогда поставлю вопрос так:
Чему равна функция распределения СВ У = сумме двух НОРСВ ~ E(a)?

0

6

to BobicZdoh: а окончания лекций в печатном виде не планируется? А то начало есть, в принципе, на маинфо, от некого Дона Алессандро, а вот с окончанием хуже

0

7

К сожалению, я обладаю тока рукописными лекциями, писанными моей рукой. По этой простой причине я не могу даже сам врубиться, что там написано.
Предполагалось выложить скан с хорошим почерком, но как-то не срослось.

0

8

Ну в нашей задаче это возможно не существенно, так как среднее время обслуживания в состоянии, когда канал занят будет T+S, зачем искать функцию распределения этого события, а отвечая непосредственно на вопрос, при нахождении вероятностных характеристик такого события нужно наверное пользоваться условным матожиданием и условной вероятностью, то есть функция распределения будет определяться условной вероятностью. Но точно я не знаю :cool:

0

9

Проблемка в том, что распределение скорее всего непрерывно. Действительно, получается сумма экспотенциальных случайных величин, в которой случайное количество слагаемых. Хм. Я думаю на это стоит забить.

Тогда ещё вопросец: там в прошлогодних билетах МЦ в основном неэргодические. Как по вашему считать пределы, которые, видимо, будут зависеть от начальных состояний?

0

10

Могу предложить банально тупой вариант:
В общем виде наперемножать матрицы и посмотреть, что будет в пределе с их компонентами.
Или я не понимаю, пределы чего вы хотите считать?

0

11

Пардон, туплю)

0

12

Народ, кто знает каково распределение оценок по решённым задачам? И обязательно ли писать всю теорию?
Как я понимаю:
3 - 5-6 вопросов
4 - 7-8
5 - 9-10
Но входит ли туда теория в обязательном порядке? Т.е. что получишь, если решишь все 8 задач, но не напишешь ни одной теории?

0

13

цифры какие-то заоблачные))

0

14

Вообще Босов говорил, что надо бы по кусочку еории к каждой задаче написать...(

0

15

Если я не ошибаюсь, он говорил о теоретическом обосновании ответа в задаче, если оно требуется.

0

16

В общем виде наперемножать матрицы и посмотреть, что будет в пределе с их компонентами.

Ага, ещё припомнить применение анулирующего полинома Гамильтона-Кэли при возведении матрикса в заоблачные степени.))

0

17

Просто я хз как это делать без Питона, Руби или ещё какой-нить полезной хренотни.
Как вообще искать предельное распределение?

0

18

Извиняюсь, не прекращаю тупить.)

0

19

BobicZdoh написал(а):

Как мы находим распределение величины Q, если:
Q=0 с вер-тью n0
Q=a~E(x) с вер-тью n1
Q=a+b, где a,b - НОРСВ ~ E(x) с вер-тью n2

P(Q = N) = n1 * P(a = N) + n2 * P(a+b = N).

BobicZdoh написал(а):

Чему равна функция распределения СВ У = сумме двух НОРСВ ~ E(a)?

Если две СВ независимы, то плотность распределения суммы равна свертке плотностей:

z = x + y => f_z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(\tau)*f_y(t - \tau)d\tau.

Если я нигде не ошибаюсь то в нашем случае f_y(t) = \int_0^t (\lambda)^2 e^{-\lambda*t} d\tau = (\lambda)^2*t*e^{-\lambda*t}

0

20

Во! супер! Пришёл Димка и всё расставил по полочкам)

З.Ы. хотя мне не понятно вот что:
почему у тебя сначала (в определении свёртки) интеграл от -инф до инф, а во втором - от 0 до т?

0

21

Потому что у экспоненциального распределения плотность вероятности не ноль только при t (x, ... ) > 0. Если учесть это для обеих плотностей под интегралом, то получится как раз отрезок [0,t].

0

22

спасибо.

0

23

Antoni0 написал(а):

а окончания лекций в печатном виде не планируется?

http://ifolder.ru/2321480
http://ifolder.ru/2322868

0

24

NeoBobic написал(а):

Antoni0 написал:
а окончания лекций в печатном виде не планируется?
http://ifolder.ru/2321480
http://ifolder.ru/2322868

Спасибо

Отредактировано Antoni0 (2007-06-12 20:44:14)

0

25

лучше поздно чем никогда конечно...

0

26

у кого-нибудь были практические занятия по интегралу Ито?
Выложите...

0

27


Вы здесь » bobiczdoh » Учеба » Задачка по ТСП